母公司必须保持与子公司的风险资本要求同等的资本金水平，以防范子公司财务状况恶化引发的风险。如果风险模拟测试中风险溢价部分超出了预期违约损失，超出部分将会累计到准备金负债中。...
2023-11-29 理论教育
保险公司偿付能力监管研究
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保险公司偿付能力监管研究：内部模型法详细阅读
在获得许可的两年后，保险和再保险企业需要向监管机构提供使用标准法估计的偿付能力资本要求。内部模型需要涵盖所有与保险企业相关的风险，完全的内部模型至少需要涵盖第四点中的风险。如果可行，保险企业应该使用在险价值法，直接从预测概率分布中得出偿付能力资本要求。...
2023-11-29 理论教育
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犚犅犆比率和监管行为分析详细阅读
根据RBC比率评估结果，对保险公司风险资本状况进行分级评估和监管方式，实质上是对保险公司的不同财务状况进行了分层管理，使保险监管机构在处理有问题的保险公司时有很大的灵活性。因此，RBC比率监管也起到了风险预警的作用。...
2023-11-29 理论教育
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保险公司偿付能力监管研究结果详细阅读
2005年10月，IAIS发布了一份文件[1]，明确了偿付能力监管在整个保险监管体系中的定位。图6．1IAIS监管框架从图6－1中可以看出，偿付能力监管处于保险监管的核心地位：既涉及第二层级监管要求，也涉及第三层级监管措施；既与第一支柱财务相关，也与第二支柱治理结构和第三支柱市场行为相关。IAIS要求，偿付能力三支柱应当嵌入在整个保险监管三支柱体系之中，是其重要组成部分。...
2023-11-29 理论教育
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寿险风险资本计算-利率风险分析详细阅读
利率风险主要取决于资产与负债匹配的相关程度。保险公司必须根据充足性测试结果提交无保留意见，以避免提高50%的利率风险因子。报告要求寿险公司进行两个测试：①C－3重大性测试：这项测试决定利率风险对该寿险公司是否为重大风险。...
2023-11-29 理论教育
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保险公司偿付能力监管研究：欧盟资本充足监管详细阅读
本章将综合QIS4和QIS5两个技术手册的内容，对欧盟偿付能力Ⅱ中关于资本充足要求的相关技术和方法进行较为详细的分析和研究。欧盟偿付能力Ⅱ提出了一种服务于偿付能力计量的资产负债表结构，如图3．1所示。图3．1欧盟偿付能力Ⅱ资本充足要求计算的资产负债表而资产负债评估中多大是关于技术准备金的评估，同时也讨论了投资的原则。...
2023-11-29 理论教育
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保险公司偿付能力监管的研究成果详细阅读
美国风险资本监管制度相对于欧盟的偿付能力Ⅰ，更加精细和科学地反映保险公司的风险状况，实现对保险公司偿付能力状况的早期预警和有效监管，增强了偿付能力监管的风险防范能力。法定会计准则构成了美国风险资本监管制度的基础。美国风险资本监管制度采用规则导向，减少了保险公司调整和操控偿付能力指标的空间。...
2023-11-29 理论教育
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保险公司偿付能力监管研究成果详细阅读
只有把这三个基本问题梳理清楚了，偿付能力的监督与管理才有据可依，具有可操作性。（一）偿付能力监管的概念所谓“偿付能力监管”，其有狭义和广义之分，狭义的偿付能力监管...
2023-11-29 理论教育
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保险公司评估原则和技术准备金评估详细阅读
欧盟偿付能力Ⅱ非常明确地提出了进行偿付能力监管时进行资产负债评估的基本原则。欧盟偿付能力Ⅱ评估中的保险企业负债主要是技术准备金，本节将逐项阐述技术准备金的基本定义，准备金评估中的业务线分割，最佳估计和风险边际，以及其他相关的内容。例如，机动车辆第三者责任险的赔付如果为年金方式，则在技术准备金评估中这部分责任应该放在年金条线中。...
2023-11-29 理论教育
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保险集团监管共同框架及偿付能力研究详细阅读
战略调整的核心之一，就是建立全球统一的保险监管规则“共同框架”。该工作组由来自16个国家和地区的保险监管者组成。4个模块包括适用范围、国际活跃保险集团、监管机构、实施方式。...
2023-11-29 理论教育
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保险公司偿付能力监管研究：标准公式及要求详细阅读
SCR的标准公式可表示为：在进行具体的SCR计算之前，有一些基本问题需要明确交代。原则上，欧盟偿付能力Ⅱ允许公司采用以下各种方法进行计算，只要选用的方法在性质...
2023-11-29 理论教育
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保险公司偿付能力监管：基本要求及计算详细阅读
下面分别介绍市场风险各个子模块的资本要求计算。“其他的”权益指数包括只在新兴市场上市的权益、未上市权益、对冲基金和其他另类投资。...
2023-11-29 理论教育
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保险公司偿付能力监管研究：量化影响测试详细阅读
在每次测试前，CEIOPS均会进行公开征求意见，确定测试内容，在测试完成后，CEIOPS将及时评估测试结果，向欧盟委员会提交总结报告。如下为5次量化影响测试的简要介绍。平均来看，企业需要花费2个人／月来完成相关QIS2的测试。有16个成员国的保险企业SCR偿付能力充足率低于偿付能力Ⅰ，但大部分高于100%。这种结果与欧盟偿付能力Ⅱ坚持外在地考虑风险影响的通用原则是一致的。...
2023-11-29 理论教育
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欧盟偿付能力监管历史及保险公司研究详细阅读
协调和统一各成员国之间保险监管的法律法规成为欧盟委员会的工作重点，这主要通过颁布欧盟指令的方式来实现。两项“第一指令”用于协调不同成员国之间的保险业务经营。部分人员建议，新的偿付能力监管体系不仅要涉及偿付能力额度，还应当涉及偿付能力额度的构成及保证金。同时，工作组希望，即使在保险公司的准备金和偿付能力满足监管要求的情况下，监管部门也可以采取干预措施。...
2023-11-29 理论教育
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保险公司偿付能力监管研究：寿险风险资本计算详细阅读
RBC中保险风险的计算由寿险业务和健康险业务的风险资本要求组成，并根据保费调整平滑准备金。寿险业务的保险风险主要是来自死亡率、费用、退保率等定价假设的变动和对未来损失估计失误造成的额外损失。通过多次重复模拟得到保险风险分布。...
2023-11-29 理论教育
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保险公司偿付能力监管现状与问题详细阅读
保监会于2008年7月在机关内部成立了偿付能力监管委员会，负责研究偿付能力监管的政策措施，协调有关部门偿付能力监管工作，分析偿付能力状况，研究决定监管措施，监督有关部门执行监管措施的情况。因此，保监局也是偿付能力监管的重要组成部分。为此，保监会也建立了会机关和派出机构之间的偿付能力监管工作协调机制。...
2023-11-29 理论教育