具体研究结构安排如下。包括研究意义、主要概念界定、相关文献评述、研究内容与方法、研究框架与技术路线、主要结论及创新等内容。第二章，银行风险承担影响机制与管理者乐观主义。第四章，研究设计与实证检验。对相关结论进行总结并提出相应政策建议，同时，在分析本研究局限性的基础上，对进一步研究方向进行探讨。图0—1本书技术路线......
2023-12-03
银行管理者的乐观主义与风险承担
【摘要】：本书最主要的创新在于探讨了管理者乐观主义对银行风险承担的影响及此影响在银行风险承担影响机制中的地位。本书在对管理者乐观主义及银行风险承担的本质进行分析的基础上，对银行管理者乐观主义影响风险承担命题的理论基础进行了探讨，指出两者之间存在着必然联系。
第一，银行风险承担本质上是银行承担风险的意愿与相应风险决策的统一，管理者乐观主义本质上是管理者预期普遍存在的正向偏差，是管理者认知上普遍存在的乐观偏差的体现。
第二，银行管理者乐观主义对银行风险承担有必然的影响。管理者乐观主义不仅会在信息编码及信息评估阶段对银行风险承担产生影响，在信息搜寻阶段也对银行风险承担产生影响。
第三，对银行风险承担的影响分析可以从管理者乐观主义、银行业市场结构、货币政策、宏观经济波动、银行流动性、银行资本率、银行规模、银行股权结构等方面展开；而对管理者乐观主义的影响分析可以从事件特征及比较对象类型两个维度展开。
第四，我国银行风险承担的影响机制：管理者乐观主义对银行风险承担有正向影响；银行业市场竞争程度的提高会导致银行风险承担呈现倒U字形变化；一般情况下，强制性资本要求提高会导致银行风险承担的短期提高，但长期来看，银行风险承担水平会随着银行资本率的提高而降低，在我国，由于股权结构层面代理问题的存在，在2000—2011年，我国银行资本率与银行风险承担之间呈现U字形关系；宏观经济波动对银行风险承担有正向影响；扩张性货币政策会导致银行风险承担水平提高；我国银行规模变动对银行风险承担有负向影响；银行流动性对贷款相关的银行风险承担有显著的正向影响，而对资产配置相关的银行风险承担有显著的负向影响；银行股权集中度越高，银行风险承担水平越高，而银行股权结构制衡能力越高，银行风险承担水平越低。
第五，管理者乐观主义的影响机制：银行业市场竞争程度与管理者乐观主义水平呈负相关；银行资本率变动对管理者乐观主义有正向影响；宏观经济波动对管理者乐观主义有负向影响；扩张性货币政策能导致管理者乐观主义水平提升，而紧缩性货币政策能导致管理者乐观主义水平降低；银行规模变动对管理者乐观主义有正向影响；银行流动性变动对管理者乐观主义有负向影响；股权集中度越高，则管理者乐观水平越低，而银行股权结构制衡能力越高，则管理者乐观水平越高。
第六，管理者乐观主义在银行风险承担影响机制中有着重要的地位。由于银行业市场结构、宏观经济波动、货币政策、银行规模、银行股权结构、银行资本率、银行流动性对银行风险承担都有显著的影响，而这些因素又能显著影响到管理者乐观主义，考虑到管理者乐观主义对银行风险承担有显著且稳健的正向影响，因此，本书认为银行业市场结构、宏观经济波动、货币政策、银行规模、银行股权结构、银行资本率、银行流动性对银行风险承担的影响，至少有一部分是以管理者乐观主义机制为中介的。鉴于银行管理者乐观主义不仅能直接影响到银行风险承担，在各因素影响银行风险承担过程中也发挥着重要作用，本书认为银行管理者乐观主义在银行风险承担影响机制中有着重要地位。(www.chuimin.cn)
本书最主要的创新在于探讨了管理者乐观主义对银行风险承担的影响及此影响在银行风险承担影响机制中的地位。为此，本书首先对管理者乐观主义及银行风险承担的内涵进行了界定，然后比较系统地总结了银行风险承担与管理者乐观主义的影响因素，进而对银行风险承担的影响机制进行了总结，并在此基础上，对管理者乐观主义对银行风险承担的影响进行了全面探讨。具体而言，本书可能的创新主要体现在以下几个方面。
第一，探讨了管理者乐观主义影响银行风险承担命题的理论基础。本书在对管理者乐观主义及银行风险承担的本质进行分析的基础上，对银行管理者乐观主义影响风险承担命题的理论基础进行了探讨，指出两者之间存在着必然联系。同时，本书还从两个方面进行了扩展分析：其一，分析了前景理论中的参照点选择及迁移问题，为进一步研究各因素对银行风险承担的影响创造了条件；其二，鉴于风险决策包括信息搜集、信息编码及信息评估三个阶段，而前景理论仅讨论了信息编码及信息评估阶段，本书在心理学相关文献的基础上探讨了管理者乐观主义对信息搜集的影响，进一步完善了本命题的理论基础。此外，本书在分析管理者乐观主义对银行风险承担影响的基础上，进一步探讨了管理者乐观主义在各因素对银行风险承担影响中所发挥的作用，进而分析了管理者乐观主义在银行风险承担影响机制中的重要地位。
第二，对银行风险承担的影响机制进行了总结。本书首先对银行风险承担与管理者乐观主义的影响因素进行了分析，主要包括以下两个方面：其一，总结并补充了银行风险承担的影响因素，在总结现有文献对银行风险承担影响因素的基础上，本书将银行流动性纳入到分析框架中；其二，针对现有经济学文献在分析环境对管理者乐观主义的影响机制时，大多依赖主观判断的现状，本书结合心理学相关文献，提出从事件特征及比较对象类型两个维度评判相关因素对管理者乐观主义的影响，进而完善了管理者乐观主义的分析框架。其次，本书在厘清银行风险承担与管理者乐观主义影响因素的基础上，对银行风险承担的影响机制进行了总结。
第三，尝试突破银行主体同质性假设。现有文献在分析银行风险承担问题时，大多将银行主体视为一个整体进行分析，没有考虑银行股东与银行管理者在风险偏好上的差异，本书就此进行了尝试，即在运用前景理论分析各因素对银行风险承担的影响时，从股东与管理者两个方面展开讨论；同时，在研究股权结构变动对银行风险承担的影响时，结合我国银行股权结构中政府介入程度很高的特点，笔者具体分析了国有股权代理人的风险偏好。
有关银行管理者乐观主义与风险承担的文章
- 详细阅读
-
银行管理者对风险承担的乐观主义详细阅读
从代表性启发式角度来看，与银行风险成因相关的理论会影响到银行管理者的风险决策。次贷危机后，大量文献对此次危机的机理进行了反思，形成大量成果。同日，银监会就《流动性办法》对外公开征求意见，并初定于2014年1月1日起开始实施。次贷危机后，巴塞尔委员会提出的《巴塞尔协议Ⅲ》，其核心内容是分步提......
2023-12-03
-
我国银行管理者的乐观主义与风险承担详细阅读
代理问题的存在使得管理者并不一定以最大化股东利益作为经营目标，因此，要解释银行的风险承担，有必要先探讨影响管理者的风险偏好。一般而言，银行管理者只有受到激励，才会追逐风险，而这种激励往往是由于激励与监管机制不完善导致的。实际上，近几年，我国银行业管理者的薪酬激励经过了一次由松到严的过程，反映了银行监管机构对银行管理者风险偏好的担忧。......
2023-12-03
-
银行管理者乐观主义与风险承担：市场结构分析详细阅读
近几年，大量文献已经就银行业市场结构能影响到银行风险承担这一观点达成共识，但银行业市场结构对银行风险承担到底有何种影响至今还存在着争议。要研究银行业市场结构对银行风险承担的影响，选择正确的研究视角非常重要。因此，本书认为，要考察银行业市场结构对银行风险承担的影响，有必要分别从存款及资产两个角度分别进行考察，这样才能得出比较全面的结论。......
2023-12-03
-
银行管理者的乐观主义和风险承担详细阅读
同样由于银行股东有限责任与信息不对称，政府的一些干预行为，如存款保险制度等，会加重银行股东的道德风险。总之，在信息不对称的情况下，股东的有限责任是导致银行风险承担问题的根本原因。根据前面的文献综述，我们可以看到，当前对银行风险承担影响因素的探讨，基本上是以影响股东有限责任为基础展开的。......
2023-12-03
-
银行管理者乐观主义与风险承担：影响机制解析详细阅读
银行股东的最终决策需要银行管理者去具体执行，因此，银行管理者的乐观主义、风险偏好及银行股东对银行管理者的控制程度，都会对银行风险承担产生影响。多个主体在诸多矛盾间进行博弈，最终决定了银行风险承担。其一，管理者对个人收益与风险的评估。......
2023-12-03
-
我国银行股东风险偏好：管理者乐观主义与风险承详细阅读
但是，对于我国的实际情况而言，政府对银行介入程度越高，银行的风险承担水平可能不会随之降低，这主要是由我国银行多主体、多头管理体制导致的。此外，我国城市商业银行也面临着与国有及国有控股银行一样多主体、多头管理的状况。我国商业银行体系，不仅包括四大国有商业银行，还包括十多家全国性股份制商业银行以及一百多家城市商业银行。......
2023-12-03
-
银行管理者乐观主义与风险承担：市场结构的影响详细阅读
结合已有文献来看，银行业市场垄断程度越高，管理者乐观主义程度越大，这主要基于以下几点理由。因而，随着贷款市场竞争程度的不断加深，银行管理者出于对破产成本的担忧，其乐观主义水平有降低趋势。银行市场垄断程度越高，大银行倒闭的概率越小，这符合消极特有事件的特征，因而管理者会表现出更高的乐观偏差。综上所述，本书提出研究假设2—3：银行市场竞争程度对管理者乐观主义有负向影响。......
2023-12-03
相关推荐