2010年9月13日，委员会首次公布了《巴塞尔协议III》，首次使用Basel III统称金融危机以来银行监管规则的新变化。该协议建立在《新资本协议》的基础上，涵盖了2009年7月以来多份银行监管制度改革文件。[6]鉴于《新资本协议》存在上述诸多缺陷的事实，国际社会普遍认为巴塞尔委员会应尽快对《新资本协议》框架进行必要的完善。委员会对此作出了积极回应，发布了一系列的改革文件，进一步完善了《新资本协议》框架。......
2023-07-02
巴塞尔资本协议的两次制度变革及其优化
【摘要】：[3]二是2010年《巴塞尔协议Ⅲ》的发布。《巴塞尔协议Ⅲ》作为对《新资本协议》的全面完善，将在后危机时代，为国际银行资本监管创设新的全球统一标准。为此，本章将对《新资本协议》的出台背景及其修订意义，《新资本协议》对国际银行资本监管框架的制度创新，次贷危机对《新资本协议》提出的挑战，危机后国际银行资本监管制度的变革走向等问题进行探讨。
巴塞尔银行资本监管制度是国际金融领域公认的权威准则，一直以来对各国银行立法的修订和完善，发挥着实质性的指导作用。作为全球最具影响力的国际银行监管标准之一，巴塞尔规则从来就不是墨守不变的僵化体制，而是不断革新、逐步完善的开放体系。1988年《巴塞尔资本协议》[1](以下简称《巴塞尔资本协议》) 的发布，为全球银行业资本监管和资本计量创设了统一标准，此后随着国际银行监管理念和监管实践的变革和发展，《巴塞尔资本协议》先后发生了两次重大变革。一是2004年《巴塞尔新资本协议》[2](以下简称《新资本协议》) 的出台。为有效克服《巴塞尔资本协议》在资本计量方面简单、僵化的缺陷，同时积极回应20世纪90年代以来科技进步和金融创新给国际金融市场带来的一系列挑战，《新资本协议》以“最低资本要求”、“监管当局的监督检查”和“市场约束”三大支柱为核心，构建起一套完整的国际银行资本监管制度框架。[3]二是2010年《巴塞尔协议Ⅲ》的发布。次贷危机的爆发阻碍了《新资本协议》的全球实施，也暴露出其资本监管要求不充分、风险类型覆盖不全面、过分依赖外部评级、具有亲经济周期性等方面的诸多缺陷。为了全面完善《新资本协议》的制度框架，为全球银行业建立更为有效、可行的资本监管标准，巴塞尔委员会 (以下简称委员会) 引入宏观审慎理念，从增强资本监管要求和健全流动性风险监管规则两方面，发布了一系列指导文件，有效形成了《巴塞尔协议Ⅲ》的制度框架。《巴塞尔协议Ⅲ》作为对《新资本协议》的全面完善，将在后危机时代，为国际银行资本监管创设新的全球统一标准。
20国集团领导人在匹兹堡峰会上郑重承诺，“20国集团中所有的金融中心，将在2011年前接受《新资本协议》框架”。在新的历史时期，对《巴塞尔资本协议》的两次重大制度变革进行细致的梳理，对于把握国际银行资本监管规则的变革走向，以及完善中国相关法律制度，均具有重要意义。为此，本章将对《新资本协议》的出台背景及其修订意义，《新资本协议》对国际银行资本监管框架的制度创新，次贷危机对《新资本协议》提出的挑战，危机后国际银行资本监管制度的变革走向等问题进行探讨。
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